1次元関数の場合とは? わかりやすく解説

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1次元関数の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/08 02:01 UTC 版)

スライスサンプリング」の記事における「1次元関数の場合」の解説

確率変数Xを確率密度関数f(x)からサンプルするために、拡張変数Uを導入し次の手順サンプルを行う。 今得られているxt用いて、[0, f(xt)]から一様乱数によりuをサンプルする 得られたuを用いて必ずしも連結ではない集合{x|f(x) > u}から一様乱数サンプル点を選びxt+1とする 実際にはuにより定まる連結スライスから一様乱数によりサンプル点を得ることは容易ではなく、仮に連結であったとしても、スライス巨大領域となれば一度サンプル点が大きく移動して効率悪化する恐れがある。この問題対処するため、サンプル候補領域拡大・縮小を伴う以下のアルゴリズム用いることが多い。 幅がwであるサンプル候補領域端点においてf(x)の値を評価し、その値がuを下回るうになるまで、端点をwずつ外側広げていく。これを拡大プロセスとする。 拡大プロセス終了したら、サンプル候補領域から一様乱数により、候補点xcandを得る。もしf(xcand)がuより大きければ、これをxt+1とする。そうでなければ、xcandを新たな端点とするようにサンプル候補領域狭めて、もう一度候補点を選びなおす。

※この「1次元関数の場合」の解説は、「スライスサンプリング」の解説の一部です。
「1次元関数の場合」を含む「スライスサンプリング」の記事については、「スライスサンプリング」の概要を参照ください。

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