更なる進展
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/11/26 09:47 UTC 版)
「ファーマ-フレンチの3ファクターモデル」の記事における「更なる進展」の解説
ファーマ-フレンチの3ファクターモデルが発表された後も更なる新しい資産価格モデルが発表されている。Mark Carhart（英語版）により1997年に発表されたCarhartの4ファクターモデルはファーマ-フレンチの3ファクターモデルに加え、モメンタム効果を捉えるファクターが追加されている。また2014年にはファーマとフレンチ自身の手によりファーマ-フレンチの3ファクターモデルに加え、企業の営業利益に対するリスクファクター R M W {\displaystyle RMW} (Robust Minus Weak) と前年の企業の総資産変化率に対するリスクファクター C M A {\displaystyle CMA} (Conservative Minus Aggressive) を付け加えた5ファクターモデルが発表されている。
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