安定分布とは? わかりやすく解説

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安定分布

読み方あんていぶんぷ
【英】:stable distribution

確率変数X_{1}, X_{2}, \cdots独立同一分布Fに従うとする.このとき,任意のnに対して,ある数a_{n}, b_{n}があり,

X_{1} + \cdots + X_{n} \cong a_{n} X_{1} + b_{n}

ならば,F安定stable)であるという.ここに,\cong分布等しいことを表す.F安定ならば,0 < \alpha \le 2満たすある\alphaに対してa_{n} = n^{\frac 1{\alpha}}成り立つ.このとき,F\alpha-安定であるという.例えば,正規分布\alpha = 2の安定分布であり,コーシー分布Cauchy distribution)は\alpha=1の安定分布である.ここに,コーシー分布とは密度関数

f(x) = \frac {a} {\pi ((x-b)^{2} + a^{2})}, \qquad -\infty < x < \infty

をもつ分布である.ここに,aは正の定数b実数定数である.

「OR事典」の他の用語
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安定分布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/08 14:52 UTC 版)

安定分布
確率密度関数

特性指数 (α) を変えた場合。μ:位置母数, c:尺度母数

歪度指数 (β) を変えた場合。μ:位置母数, c:尺度母数
累積分布関数

特性指数 (α) を変えた場合。μ:位置母数, c:尺度母数

歪度指数 (β) を変えた場合。μ:位置母数, c:尺度母数
母数 α ∈ (0, 2] — 特性指数
β ∈ [−1, 1] — 歪度指数
γ ∈ (0, ∞)尺度母数英語版
δ ∈ (−∞, ∞)位置母数英語版
α < 1 かつ β = 1 の場合
[δ, ∞)
α < 1 かつ β = −1 の場合
(−∞, δ]
その他の場合、 一覧英語版
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