プライシングと価値評価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2020/10/08 14:30 UTC 版)
「ノンデリバラブル・フォワード」の記事における「プライシングと価値評価」の解説
投資家が想定元本Nの参照通貨（新興国通貨など）を契約NDFレートFで買うとすると、レート表示通貨（米ドルなど）をNF単位支払うことになる。レート決定日において、投資家は理論的には想定元本Nを実勢直物レートSで売ることができ、レート表示通貨NSを手にすることができる。よってこの取引の利益 π {\displaystyle \pi } を参照通貨で表示したものは次の式で与えられる。 π = N S − N F S = N ( 1 − F S ) {\displaystyle \pi ={\frac {NS-NF}{S}}=N(1-{\frac {F}{S}})}
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