バシチェック・モデル
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2023/03/25 20:32 UTC 版)
バシチェック・モデル（英: Vasicek model）とは、数理ファイナンスにおいて利子率の時間的変動を記述する数理モデルの一つである。短期利子率を扱う単因子モデルの一つであり、利子率の変動を市場リスクという単一の要因で説明する。 このモデルは、利子率デリバティブの価格評価に使用することができ、さらに信用市場にも適用されたが、これは負の確率を発生することがあり得ることから、信用市場に使用するのは原理的には誤りとされる。 バシチェック・モデルは、金利デリバティブの評価に使用することが可能である。1977年に、チェコの数学者 Oldrich Vasicek により導入された。
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- 2 バシチェック・モデルの概要
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