ボックスミューラー法とは？ わかりやすく解説

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ボックスミューラー法

読み方：ぼっくすみゅらーほう
【英】：Box-Muller method

G.E.P. BoxとM.E. Mullerが1958年に発表した正規乱数の発生法． 2個の独立な標準一様乱数を変換して， 標準正規分布に従う2個の互いに独立な乱数を生成する． 2次元の正規分布（相関は無いものとする）の密度関数を極座標で表すと， 角度は[0, 2π)上の一様分布， 動径の2乗は平均が2の指数分布に従うという事実を利用している． 他の方法に比べると必ずしも速くは無いが， 単純でプログラムが簡単であるという利点がある．


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