systemic risk

新語時事用語辞典

システミックリスク

英語：systemic risk

ある金融機関の支払不能や破綻が原因となって、金融市場やその他の市場へ波及するリスクのこと。

各金融機関では通常、取引や決済などの手段として通信ネットワークを用いる。金融機関のうち1ヶ所が支払い不能に陥ると、その金融機関と結ばれている他の金融機関との取引や決済が不能になる。システミックリスクは、この現象が芋づる式に発生する危険性を指す。

（2011年11月1日更新）

デジタル大辞泉

システム‐リスク

《systemic riskから》⇒システミックリスク

システミック‐リスク【systemic risk】

読み方：しすてみっくりすく

金融機関の破綻(はたん)や情報システムダウンなどが、発生した金融機関以外にも広まり、決済システム全体が麻痺(まひ)する危険性のこと。システムリスク。→日銀特融

外国為替用語集

システミック・リスク（Systemic risk）

　１つの金融機関が倒産などから決済不能となった場合に、決済関係を通じて他の金融機関にもその影響が及び連鎖的に決済不能を引き起こし、金融システム全体の機能が失われてしまう危険性のこと。

ウィキペディア

システミック・リスク

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/01/27 03:17 UTC 版)

システミック・リスクとは、経済学用語の一つ。特定の金融機関や市場が機能不全となったならばそのことの影響が他の金融機関や市場にまで、さらには金融システム全体にまで波及する金融危機を起こすというリスク。

概要

金融システムにおいては、金融機関というものは一つの独立した組織として成立してはいるものの、金融機関同士が取引を行ったり決済ネットワークを通じることで緊密な関係が築かれていることから、一つの金融機関で支払い不能のような問題が発生したならば、それが金融機関全体にまで影響を及ぼすというわけである。このことから直接に取引をしていないような金融機関が破綻した場合でも、システミック・リスクの理論では自身の生活や企業にまでも悪影響を及ぼすリスクが存在するということになるわけである。

関連項目

• 大きすぎて潰せない
• 最後の貸し手
• 預金保険
• 取り付け騒ぎ
• プルーデンス政策

外部リンク

• システミック・リスクとは何ですか？ ：日本銀行 Bank of Japan
• 東証:用語集 システミックリスク