システマティックリスク

新語時事用語辞典

システマティックリスク

英語：systematic risk

ポートフォリオ運用する際に、分散投資しても消去できないリスクのこと。

株式においては、株式市場全体の変動により、当該株式の株価が変動するリスクをシステマティックリスクという。

システマティックリスクには、為替レートや政策金利、海外市場の変動をはじめ、紛争や自然災害などの有事などが挙げられる。

システマティックリスクに対して、分散投資により消去可能なリスクをアンシステマティックリスクという。

（2015年3月3日更新）