量子二項モデル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2020/10/25 01:47 UTC 版)
Chenは2001年に学術論文を刊行し、ここでは彼は量子二項オプションプライシングモデル、または量子二項モデルと単純に省略されるものを提示している。比喩的に述べれば、Chenの量子二項オプションプライシングモデル（以下では量子二項モデルとする）とは、ブラック–ショールズ–マートンモデルに対するコックス–ロス–ルービンシュタインの二項価格評価モデルのように、既存の量子ファイナンスモデルの結果を変えないまま離散化・単純化したものである。これらの単純化は関連理論を解析しやすくするだけなく、コンピューターへの実装を容易にする。
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