資本資産価格モデル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/02/03 15:53 UTC 版)
「確率的割引ファクター」の記事における「資本資産価格モデル」の解説
資本資産価格モデルを表現する確率的割引ファクターの一つの例は市場ポートフォリオの収益率を r m {\displaystyle r_{\mathrm {m} }} 、無リスク金利を r f {\displaystyle r_{\mathrm {f} }} とすれば、次のように表される。 m = 1 1 + r f − E [ r m ] − r f ( 1 + r f ) V a r ( r m ) ( r m − E [ r m ] ) {\displaystyle m={\frac {1}{1+r_{\mathrm {f} }}}-{\frac {E[r_{\mathrm {m} }]-r_{\mathrm {f} }}{(1+r_{\mathrm {f} })\mathrm {Var} (r_{\mathrm {m} })}}(r_{\mathrm {m} }-E[r_{\mathrm {m} }])}
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