時系列分析

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時系列分析

フルスペル：Time Series Analysis
読み方：じけいれつぶんせき

時系列分析とは、時間経過ごとに記録された数値列からモデルを作成して、将来の予測を行う分析手法のことである。

時系列の例としては、気温や、株価、為替レートなどがある。

時系列のモデルには、自己回帰（Auto-Regressive）モデル、移動平均（Moving Average）モデル、自己回帰移動平均（Auto Regressive Moving Average）モデルなどがあり、それぞれAR、MA、ARMAと呼ばれる。

時系列分析の手法は、計量経済学をはじめ、各分野で活用されている。

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