尤度の解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/01/01 00:45 UTC 版)
尤度 P ( x ∣ θ ) {\displaystyle \mathbb {P} (x\mid \theta )} は条件付確率の定義から「 θ {\displaystyle \theta } を仮定したときに今回サンプリングされた標本が得られる確率」である。「観測データから求まる、パラメータが θ {\displaystyle \theta } である確率」では決してない。それは事後確率 P ( θ ∣ x ) {\displaystyle \mathbb {P} (\theta \mid x)} である。 よって尤度最大の θ {\displaystyle \theta } を求める最尤推定は「パラメータが θ {\displaystyle \theta } である確率をデータから最大化する統計的推論手法」ではない。起きやすい現象が起きた場合が最も尤もらしいという考えに基づいて、尤度を最大化する θ {\displaystyle \theta } を母集団の推定値とする手法が最尤推定である。
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