具体的なショートレートモデル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2018/10/21 07:00 UTC 版)
「ショートレートモデル」の記事における「具体的なショートレートモデル」の解説
この節を通して、 W t {\displaystyle W_{t}\,} はリスク中立測度の下での標準ブラウン運動であり、 d W t {\displaystyle dW_{t}\,} はその微分形式を表している。モデルが対数正規型であるのならば、変数 X t {\displaystyle X_{t}\,} はオルンシュタイン＝ウーレンベック過程であり、 r t {\displaystyle r_{t}\,} は r t = exp X t {\displaystyle r_{t}=\exp {X_{t}}\,} を満たすものとして仮定される。
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