ロバートマートン

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ロバート・マートン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2024/08/13 07:12 UTC 版)

ロバート・マートン
生誕	ロバート・マートン (1944-07-31) 1944年7月31日（80歳） ニューヨーク州, ニューヨークシティ
国籍	アメリカ合衆国
研究分野	金融経済学, 金融工学
研究機関	ハーバード大学 マサチューセッツ工科大学
出身校	コロンビア大学 カリフォルニア工科大学 マサチューセッツ工科大学
博士課程 指導教員	ポール・サミュエルソン
主な業績	ブラック・ショールズ方程式 ICAPM マートンのポートフォリオ問題 マートンモデル ジャロー＝ターンブル・モデル 長期資本マネジメント
主な受賞歴	ノーベル経済学賞 (1997年)
プロジェクト:人物伝

ノーベル賞受賞者 受賞年：1997年 受賞部門：ノーベル経済学賞 受賞理由：金融派生商品（デリバティブ）価格決定の新手法に対して

ロバート・コックス・マートン（Robert Cox Merton、1944年7月31日 - ）は、アメリカ合衆国の経済学者。ニューヨーク市マンハッタン生まれ。

フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズが開発したブラック・ショールズ方程式の数学的証明で1997年ノーベル経済学賞を受賞。コロンビア大学教授で20世紀中盤のアメリカ社会学を代表する偉大な社会学者ロバート・キング・マートンは、彼の父親である。

経歴

• 1966年：学部は違うが父親が教授を勤めるコロンビア大学で学士号（Engineering Mathematics）を取得する。
• 1967年：カリフォルニア工科大学で修士号（Applied Mathematics）を取得する。
• 1970年：MITで博士号（経済学）を取得する（ポール・サミュエルソンの指導を受ける）。
• 1970年～1988年：MITスローン・ビジネススクールの準教授、教授に就任する。
• 1988年～1998年：ハーバード・ビジネススクール教授（the George Fisher Baker Professor of Business Administration ）に就任する。
• 1997年：ノーベル経済学賞受賞
• 1998年～2010年：ハーバード・ビジネススクール教授（the John and Natty McArthur University Professor）となる。
• 2010年：ハーバード大学をやめ、同大学名誉教授となる。
• 2010年～現在：MITスローン・ビジネススクールに移る。

LTCMの破綻

マートンとマイロン・ショールズの2人が役員とし、その金融理論を実践するために設立させたLTCMは、一時期年率40%の利益を上げていたが、1998年のロシア経済危機を読み違え多額の損失を出し破綻した。

マートンとショールズは、ノーベル賞で一躍有名になってから1年足らずで、今度は衝撃的な倒産劇で悪名を轟かせてしまった。

著書

単著

• Continuous-time Finance, (Blackwell, 1990).

共著

• Finance, with Zvi Bodie, (Prentice Hall, 1998).

大前恵一朗訳『現代ファイナンス論――意思決定のための理論と実践』（ピアソン・エデュケーション, 1999年／改訂版, 2001年）

共編著

• （大野克人）『金融技術革命』（東洋経済新報社, 1996年）

関連項目

• ロングターム・キャピタル・マネジメント
• ノーベル賞受賞者からの公開書簡 (2022年)

外部リンク

• ロバート・マートン
• Page at the Harvard Business School
• PBS, Nova – Trillion Dollar Bet (2000)
• The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997
• Press Release: The Sveriges Riksbank (Bank of Sweden) Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel for 1997
• Analytical optimal control theory as applied to stochastic and non-stochastic economics. Massachusetts Institute of Technology, 1970
• IDEAS/RePEc
• Permanent exhibition of Nobel Medal and Diploma. Harvard Business School
• Resident Scientist, Dimensional Fund Advisors
• Pension solution Dimensional Managed DC
• Robert A. Jarrow Speech in Honor of Robert C. Merton 1999 Mathematical Finance Day Lifetime Achievement Award. April 25, 1999
• Baker Library: About the Merton Exhibit
• The Kolmogorov Lecture and Medal. November 13, 2009
• Hamilton Medal
• CME Group Fred Arditti Innovation Award
• Robert Muh Award