ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク
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ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク（英: Heath–Jarrow–Morton framework, HJM framework）とは、利子率の曲線、具体的には（単純なフォワードレートに対する）瞬間的なフォワードレートカーブの変化をモデル化するための一般的なフレームワークである。瞬間的なフォワードレートのボラティリティとドリフトが非確率的であると仮定されるのであれば、このフレームワークはフォワードレートのガウシアン・ヒース–ジャロー–モートン・モデルとして知られている。単純なフォワードレートの直接的なモデル化として、LIBORマーケットモデルのBrace–Gatarek–Musiela モデルがある[1]。
- ^ Musiela and Rutkowski & (2004), p. 394
- ^ Newsweek 2009
- ^ 具体的にはRitchken–Sankarasubramanianモデル（Ritchken and Sankarasubramanian & (1995)）や乾–木島モデル（Inui and Kijima & (1998)）などが知られている。
- ^ 預金のようなもの。
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- 2 ヒース–ジャロー–モートン・フレームワークの概要
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