ノイズトレーダーリスクとは? わかりやすく解説

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ノイズトレーダーリスク

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/23 05:14 UTC 版)

裁定の限界」の記事における「ノイズトレーダーリスク」の解説

同様に、ある株式がミスプライシングによりその株価適正水準から下落したとしようこの際合理的投資家がミスプライシングに反応し裁定取引利益期待してその株式購入したとしてもノイズトレーダー(英: noise trader)と呼ばれる非合理な投資家がより悲観的な市場観を持つがために短期的にミスプライシングの程度が更に酷くなる可能性がある。このようなノイズトレーダーによって金融資産のミスプライシングが拡大するリスクをノイズトレーダーリスク(英: noise trader risk)と呼ぶ。 ノイズトレーダーリスクはデロング、シュライファー、サマーズ、ワルドマンの論文によって導入され、シュライファーとヴィシュニーの論文において重要な役割果たしている。

※この「ノイズトレーダーリスク」の解説は、「裁定の限界」の解説の一部です。
「ノイズトレーダーリスク」を含む「裁定の限界」の記事については、「裁定の限界」の概要を参照ください。

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