クレジットスプレッド
クレジットスプレッド
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/12/11 21:20 UTC 版)
「オプション取引」の記事における「クレジットスプレッド」の解説
ATMに近いコールの売りと遠いコールの買いを組み合わせる。プットについても同様。基本的に前者は相場下落で、後者は相場上昇で利益になるが、利益・損失ともに限定される。
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クレジットスプレッド
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/17 04:28 UTC 版)
「リスクプレミアム」の記事における「クレジットスプレッド」の解説
クレジットスプレッド(英: credit spread)またはクレジットリスクプレミアム(英: credit risk premium)とは、ほぼ安全と見なせる経済大国の国債などと比べた場合にデフォルトの危険性が高い社債などの債券についてのリスクプレミアムである。クレジットスプレッドについての理論モデルの例としてDarrell Duffie（英語版）とKenneth Singleton（英語版）による価格モデルがある。
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