カウンターパーティリスク
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カウンターパーティリスク（英語: Counterparty Risk）とは、経済・金融分野の用語で、「取引先（英語から、カウンターパーティとも）が破綻するなどして契約が履行されずに損失を被るリスク、または当該損害金額」[2][3] を指す。カウンターパーティ信用リスク（英語: Counterparty Credit Risk）とも[4]。
- ^ a b c 杉本浩一、福島良治、若林公子『スワップ取引のすべて 第5版』きんざい、2016年。ISBN 4322128432。
- ^ a b 書籍[1] P.348,349
- ^ https://web.archive.org/web/20190713162253/https://www.tokaitokyo.co.jp/kantan/term/detail_0459.html
- ^ 書籍[1] P.349
- ^ Tom Henderson. Counterparty Risk and the Subprime Fiasco. 2019-07-16. 2008-10-06閲覧。
- ^ a b 書籍[1] P.349,350
- ^ “ＡＩＧを押し潰した”ＣＤＳ（クレジット・デフォルト・スワップ）”のカラクリ”. 東洋経済新報社. 2016年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月16日閲覧。
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