アノマリー (市場)とは? わかりやすく解説

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アノマリー (市場)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/02 05:29 UTC 版)

アノマリー(または市場の変則性、: market anomaly)とは、効率的市場仮説と矛盾するような金融市場の価格およびリターンのねじれ現象をさす[1][2]


  1. ^ Market anomaly
  2. ^ Historical Stock Market Anomalies
  3. ^ Fundamental Stock Market Anomalies
  4. ^ a b Banz, Rolf W. (1981), “The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks”, Journal of Financial Economics 9 (1): 3-18, doi:10.1016/0304-405X(81)90018-0 
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  6. ^ a b Daniel, Kent; Titman, Sheridan (1997), “Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns”, The Journal of Finance 52 (1): 1--33, doi:10.1111/j.1540-6261.1997.tb03806.x, ISSN 1540-6261 
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  20. ^ 加藤英明 (2003). 行動ファイナンス -理論と実証-. 朝倉書店. ISBN 978-4254295351 
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  28. ^ 倉澤 , 序文, 財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」平成25 年第3号(通巻第114 号)2013年3月
  29. ^ a b 岩澤、内山 , 「ボラティリティ・アノマリー」の行動経済学的探求 , 財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」平成25 年第3号(通巻第114 号)2013年3月


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