等加重ポートフォリオ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 05:50 UTC 版)
「アノマリー (市場)」の記事における「等加重ポートフォリオ」の解説
現代ポートフォリオ理論に基づけば、接点ポートフォリオのシャープ・レシオは全てのポートフォリオの中で最大であるはずだが、実践上は全ての資産に同じ額だけ投資する等加重ポートフォリオの方が接点ポートフォリオや時価総額加重ポートフォリオよりシャープ・レシオが高くなる場合が多いという研究結果が発表されている。
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