低ボラティリティ・アノマリー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/12/18 05:50 UTC 版)
「アノマリー (市場)」の記事における「低ボラティリティ・アノマリー」の解説
低ボラティリティ・アノマリー（英: low volatility anomaly）とは、株価収益率の分散（ボラティリティ）が小さい株式ほど株価収益率が高くなりがちである、という現象である。Andrew Angらが発見した低ボラティリティ・アノマリーは頑健で、ファーマ-フレンチの3ファクターモデルにおける個別リスクを表す項のボラティリティについても発生する。
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