移動平均
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/13 08:09 UTC 版)
主要なものは、単純移動平均と加重移動平均と指数移動平均の3種類である。普通、移動平均といえば、単純移動平均のことをいう。
単純移動平均
単純移動平均 (英: Simple Moving Average; SMA) は、直近の n 個のデータの重み付けのない単純な平均である。例えば、10日間の終値の単純移動平均とは、直近の10日間の終値の平均である。それら終値を 翌日の WMA を計算するには、 と の分子 (numerator) の差分が であることに注目する。ここで、n 日間の総和 を で表すと、次のようになる:
この分母は三角数であり、 として簡単に計算できる。
上図は、WMA での重みがどのように変化(減少)するかを示したものである。次節の指数平滑移動平均での重みと比較するとよい。
注釈
出典
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