ボラティリティー・インデックス
英語:Volatility Index、VIX、VOLATILITY S&P 500
S&P 500を対象としたオプション取引のボラティリティーをもとにした指数のこと。シカゴ・オプション取引所が公表している。
ボラティリティー・インデックスは、投資家の心理状態を示す値と言われることもある。ボラティリティー・インデックスが低ければ相場の先行き安心感を持っているとされ、高ければ先行き不安感を持っているとされる。
ボラティリティー・インデックスは、ニューヨーク市場における主要銘柄の株価の値動きを表したもので、値動きの静かな場合には20以下の数値であることが多い。
2008年9月のリーマン・ショックの時にはボラティリティー・インデックスが42まで上昇し、翌月の世界金融危機の時には89まで急上昇した。
ちなみに2011年8月8日、米債務上限問題などを発端として株価が下落し、ボラティリティー・インデックスは48まで上昇した。
関連サイト:
VIX - シカゴ・オプション取引所(英語)
ボラティリティ指数
(volatility index から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/19 15:10 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動ボラティリティ指数(ぼらてぃりてぃしすう、英: volatility index)は、特定の金融市場においてオプション価格から算出されたボラティリティ(インプライド・ボラティリティ)を数値化したものである。
主なボラティリティ指数
- VIX指数(CBOEボラティリティ指数)
- 日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)
- VXJ (Volatility Index Japan) - 日経225オプション価格から算出する。大阪大学数理・データ科学教育研究センター (MMDS) が開発、公表している。
- VSTOXX - ユーロ・ストックス50指数
- vFTSE - FTSE100種総合株価指数
- VDAX - ドイツ株価指数 (DAX30)
- CAC 40ボラティリティ指数 - CAC 40
- VKOSPI - 韓国総合株価指数 (KOSPI 200)
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