autoregressive conditional heteroscedasticとは? わかりやすく解説

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ARCHモデル

読み方あーちもでる
【英】:ARCH (autoregressive conditional heteroscedastic) model

金融資産価格には「符号別にして, 大きな変動の後には大きな変動が, 小さな変動の後には小さな変動が続く」という変動集積(volatility clustering)の傾向があることが, 1960年代発見された. ARCHモデルは, 収益率t\,期の分散t-1\,期までの2乗収益率関数とすることで, 変動集積捉えた条件付分散変動自己回帰モデルである. 1980年代初期提案され以来, 現在にいたるまで金融資産価格変動実証分析大きな威力発揮している.

「OR事典」の他の用語
予測:  ARCHモデル  ARIMAモデル  ARモデル  MAモデル  カルマンフィルター  デルファイ法  バスモデル
ファイナンス:  ALM  APT  ARCHモデル  CAPM  MM理論  VaR  アセットアロケーション



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