Phillips–Ouliarisの共和分検定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/02/01 15:32 UTC 版)
「共和分」の記事における「Phillips–Ouliarisの共和分検定」の解説
ピーター・フィリップス (統計学者)（英語版）とSam Ouliaris (1990) は推定された共和分している残差に対して適用される残差ベースの単位根検定は、共和分が存在しないという帰無仮説の下で通常のディッキー–フラー分布に従わないことを示した。帰無仮説の下での見せかけの回帰現象のため、これらの検定の分布は（1）非確率的トレンド項の数と（2）共和分関係を検定する変数の数に依存する漸近分布を持つ。この分布はPhillips–Ouliaris分布として知られ、棄却値も計算されている。有限標本においてはこれらの漸近的な棄却値を使用するよりも、シミュレーションにより棄却値を作る方が推奨される。
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