多変数モデルへの拡張
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/24 06:05 UTC 版)
「ARCHモデル」の記事における「多変数モデルへの拡張」の解説
ここまで述べてきたGARCHモデルはいずれも単一変数の時系列データに対して適用されるものであったが、多変数の時系列データに対してその相関構造を内包しつつ適用可能なGARCHモデルも存在する。例としてBEKKモデルやCCC-GARCHモデル、DCC-GARCHモデルなどがある。
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