単位根過程の性質と特性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2017/08/22 21:07 UTC 版)
単位根過程へのショックは、定常過程のように減衰することなく、恒久的な影響を与える。 上で記したように、単位根過程は t に依存し、発散するような分散を持つ。 もしある系列が単位根を持つことが分かっているならば、その系列の差分は定常となる。例えば、系列 Y t {\displaystyle Y_{t}} が I(1) ならば、系列 Δ Y t = Y t − Y t − 1 {\displaystyle \Delta Y_{t}=Y_{t}-Y_{t-1}} は I(0)（定常）である。ゆえにこれを差分定常過程と呼ぶ。
※この「単位根過程の性質と特性」の解説は、「単位根」の解説の一部です。
「単位根過程の性質と特性」を含む「単位根」の記事については、「単位根」の概要を参照ください。
ウィキペディア小見出し辞書の「単位根過程の性質と特性」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。
お問い合わせ。
- 単位根過程の性質と特性のページへのリンク
