ボックス・ジェンキンス・モデルの推定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/04 10:16 UTC 版)
「ボックス・ジェンキンス法」の記事における「ボックス・ジェンキンス・モデルの推定」の解説
ボックス・ジェンキンス・モデルのパラメータを推定するには、非線形方程式の解を数値的に近似する必要がある。このため、この手法に対応した統計ソフトウェアを使用するのが一般的で、最近の統計パッケージにはほぼすべてこの機能が搭載されている。ボックス・ジェンキンス・モデルをフィッティングするための主な方法は、非線形最小二乗法と最尤推定法である。一般的には、最尤推定が推奨される。完全なボックス・ジェンキンス・モデルの尤度方程式は複雑であり、ここには説明しない。数学的詳細については、（Brockwell and Davis, 1991）を参照のこと。
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