デフォルトが見込まれる債券とは? わかりやすく解説

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デフォルトが見込まれる債券

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 05:20 UTC 版)

長短金利の逆転」の記事における「デフォルトが見込まれる債券」の解説

社債などのデフォルトリスクのある債券では、デフォルト直前長短金利の逆転観察される。これには債券回収率関係している。デフォルトした債券であっても債務整理などの後に元本一部返還されることが多い。この割合回収率と呼ぶが、これは残存年限かかわらず一定の値をとることが多い。例えば、額面100円でゼロクーポンの1年債と10年債が、確実にデフォルトすることが見込まれ回収率50%と見込まれる場合価格はいずれ50円になる。この時、1年債の名目上利回り100%10年債の利回りは7%となる。

※この「デフォルトが見込まれる債券」の解説は、「長短金利の逆転」の解説の一部です。
「デフォルトが見込まれる債券」を含む「長短金利の逆転」の記事については、「長短金利の逆転」の概要を参照ください。

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