コピュラの応用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/08/05 02:42 UTC 版)
「コピュラ (統計学)」の記事における「コピュラの応用」の解説
コピュラの実務面への応用例としては、CDO の価格評価やリスク評価が挙げられる。CDO は複数の債務をまとめて証券化したものであるので、複数の債務がどのような確率でデフォルトを起こすかが問題となる。平常時においてはデフォルト確率の相関が低い債務であっても、景気悪化時には連鎖倒産などで相関が高まるといったことが考えられるため、1 個の相関係数では十分に価格やリスクを表せないことから、コピュラが用いられる。 コピュラはこのように、発生率の低い（すなわち分布関数の値が 0 または 1 に近い値を取る）部分で相関が高まるような場合（これをテール依存性という）での応用がしばしば考えられる。
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