多次元分布とは? わかりやすく解説

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多次元分布

読み方たじげんぶんぷ
【英】:multivariate distribution

n \, 個の実数確率変数 X_1, \ldots, X_n \,確率ベクトル\boldsymbol{X}=( X_1, \ldots, X_n) \,考えたときの \mathbf{R}^n \, 上の分布. F(x_1,\ldots,x_n)=\mathrm{P}(X_1 \leq x_1,\ldots, X_n \leq x_n) \,多次元確率分布関数と呼ぶ. この多次元分布を X_1, \ldots, X_n \,同時分布とも呼ぶ. これに対して X_i \,分布 F_i(x) = P(X_i \leq x) \,X_i \,周辺分布と呼ぶ.





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