コルモゴロフの前進方程式
【英】:Kolmogorov's forward equation
を離散状態空間
上の連続時間マルコフ連鎖とし, その推移確率を
, 時点
での推移速度行列を
とするとき, ある条件の下で
が満たす次の微分方程式のこと.
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