確率積分とは? わかりやすく解説

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確率積分

読み方かくりつせきぶん
【英】:stochastic integral

ブラウン運動 \{B(t)\}_{t\ge0} \,\textstyle \mathrm{E} (\int_0^t \Psi(s)^2\, \mathrm{d} s )<\infty \,満たす確率過程 \{\Psi(s)\}_{t\ge 0} \,対し, [0,t] \,0=t_0<t_1<\cdots<t_n=t \, かつ \lim_{n \to \infty}\max_i(t_{i+1}-t_i)=0 \, となるように分割したとき,


 N(t)=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1}
        \Psi(t_i)\,\bigl(B(t_{i+1}) - B(t_i)\bigr)
\,


によってマルチンゲール\{N(t)\}_{t\ge0} \,一意定まる. この \{ N(t) \}_{t \ge 0} \,\{B(t)\}_{t\ge0} \, による \{\Psi(t)\}_{t\ge0} \,の(伊藤型の)確率積分という.

「OR事典」の他の用語
確率と確率過程:  確率分布  確率密度関数  確率微分方程式  確率積分  確率計画  確率過程  確率関数




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