CBOE S&P 500 2% OTM バイライト・インデックス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/02/17 00:56 UTC 版)
「シカゴ・オプション取引所」の記事における「CBOE S&P 500 2% OTM バイライト・インデックス」の解説
CBOES&P 500 2% OTM（アウト・オブ・ザ・マネー） バイライト・インデックスは、S&P500バイライト・インデックスの変形指標である。 アウト・オブ・ザ・マネーとは、権利行使価格（行使価格）と原資産価格（市場価格）との関係において、オプションの買方が権利行使をした場合に「損失が発生する状態」であり、 通常、コール・オプションでは、行使価格が市場価格を上回る場合、またプット・オプションでは、行使価格が市場価格を下回る場合を指す。 シンボルはBXY。BXYは仮のポートフォリオの価値を、S&P500の株の中で、売り2％のアウト・オブ・ザ・マネーで覆う”コール”を買って投資するものである。 2％のアウト・オブ・ザ・マネーの小さなプレミアムが、アット・ザ・マネーの”コール”をしておくことによって、小さな緩衝物となって上昇局面を抑える役割をする。 アット・ザ・マネーとは、オプション取引で、市場価格と権利行使価格が等しい状態を指します。
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