期待生存期間の公式の証明とは? わかりやすく解説

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期待生存期間の公式の証明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 21:20 UTC 版)

生存関数」の記事における「期待生存期間の公式の証明」の解説

確率変数 T ∈ [ 0 , ∞ ) {\displaystyle T\in [0,\infty )} の期待値は、次のように定義される。 E ( T ) = ∫ 0 ∞ t f ( t ) d t {\displaystyle \mathbb {E} (T)=\int _{0}^{\infty }tf(t)dt} ここで、 f ( t ) {\displaystyle f(t)} は確率密度関数である。また、 f ( t ) = − S ′ ( t ) {\displaystyle f(t)=-S'(t)} の関係を用いて期待値の式を変形できる。 E ( T ) = − ∫ 0 ∞ t S ′ ( t ) d t {\displaystyle \mathbb {E} (T)=-\int _{0}^{\infty }tS'(t)dt} これをさらに簡略化するには、部分積分用いるとよい。 − ∫ 0 ∞ t S ′ ( t ) d t = − t S ( t ) | 0 ∞ + ∫ 0 ∞ S ( t ) d t {\displaystyle -\int _{0}^{\infty }tS'(t)dt=-tS(t){\bigg |}_{0}^{\infty }+\int _{0}^{\infty }S(t)dt} 定義により、 S ( ∞ ) = 0 {\displaystyle S(\infty )=0} であり、境界はまったく0に等しいことを意味する。したがって期待値は単に生存関数積分であると結論づけることができる。 E ( T ) = ∫ 0 ∞ S ( t ) d t {\displaystyle \mathbb {E} (T)=\int _{0}^{\infty }S(t)dt}

※この「期待生存期間の公式の証明」の解説は、「生存関数」の解説の一部です。
「期待生存期間の公式の証明」を含む「生存関数」の記事については、「生存関数」の概要を参照ください。

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