有限次元分布とは? わかりやすく解説

有限次元分布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/05/12 08:06 UTC 版)

数学における有限次元分布(ゆうげんじげんぶんぷ、: finite-dimensional distributions)とは、測度論および確率過程の分野に登場するある道具のことを言う。ある測度(あるいは過程)のある有限次元ベクトル空間(あるいは有限時間の全体)への上への「射影」を調べることで、多くの情報が得られる。

測度の有限次元分布

をある測度空間とする。有限次元分布とは、任意の可測函数 , に対する押し出し測度英語版 のことを言う。

確率過程の有限次元分布

をある確率空間とし、 をある確率過程とする。有限次元分布とは、 に対する直積空間 上の押し出し測度

のことを言う。

この条件は頻繁に、可測な長方形領域を用いて次のように表現される。

ある過程 の有限次元分布の定義は、次のようにして測度 の定義と関連付けられる:法則英語版 とは、 から への函数の全体 上のある測度であったことを思い出されたい。一般に、これは無限次元空間となる。 の有限次元分布は、有限次元直積空間 上の押し出し測度 である。ここで

は自然な「時間 での評価」の函数である。

緊密性との関連

確率測度の列 緊密で、 のすべての有限次元分布が対応するある確率測度 の有限次元分布に弱収束英語版するなら、 に弱収束する。

関連項目


有限次元分布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/09 14:33 UTC 版)

確率過程」の記事における「有限次元分布」の解説

X を S に値をとる確率過程とする。すべての有限列 T ′ = ( t 1 , … , t k ) ∈ T k {\displaystyle T'=(t_{1},\ldots ,t_{k})\in T^{k}} について、k-タプル X T ′ = ( X t 1 , X t 2 , … , X t k ) {\displaystyle X_{T'}=(X_{t_{1}},X_{t_{2}},\ldots ,X_{t_{k}})} は Sk を値にとる確率変数となる。この確率変数分布 P T ′ ( ⋅ ) = P ( X T ′ − 1 ( ⋅ ) ) {\displaystyle \mathbb {P} _{T'}(\cdot )=\mathbb {P} (X_{T'}^{-1}(\cdot ))} は Sk 上の確率測度となる。このようにして得られる分布を X の有限次元分布という。 適切な位相的制約加えることで、有限次元分布の「一貫した集まり得られる。これを用いてある種確率過程定義することができる。(例えば、コルモゴロフ拡張。)

※この「有限次元分布」の解説は、「確率過程」の解説の一部です。
「有限次元分布」を含む「確率過程」の記事については、「確率過程」の概要を参照ください。

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