分散不均一性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/03/24 06:05 UTC 版)
株式の収益率をプロットすると、ある時期(景気が安定して拡大している時期など)には変動の程度(ボラティリティ)が平均して小さく、別の時期(不況の直前など)にはボラティリティが平均して大きくなる傾向が観察される。このようなボラティリティが時期によって異なった水準を示すことをボラティリティ・クラスタリング(英: volatility clustering)、または分散不均一性(英: heteroscedasticity)と呼ぶ。分散不均一性は金融時系列データをはじめ幅広く見られる現象である。
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