しんらいりょういきほうとは? わかりやすく解説

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信頼領域法

読み方:しんらいりょういきほう
【英】:trust region method

制約なし最適化問題を解く勾配法1つ. ヘッセ行列正定値でなくてもニュートン法が大域的収束するように工夫され解法であるが, 準ニュートン法制約付き最適化法の枠組みにも拡張されている. k\, 回目反復での近似解 x_k\,与えられたとき, 目的関数2次近似が妥当であると思われる信頼領域その2近似最小化するステップ s_k\,求める. そして関数減少量に基づいて, 信頼領域大きさ調節したり, x_{k+1}:=x_k+s_k\,近似解更新したりする.

「OR事典」の他の用語
非線形計画:  乗数法  二者択一定理  作用素分割法  信頼領域法  共役勾配法  共役関数  内点法



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