クライヴ・グレンジャー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2023/10/01 05:14 UTC 版)
業績
見せかけの回帰
- 互いにランダム・ウォークする系列どうしで相関係数も求めた場合、相関係数が一様に分布せず、高い値になりやすいことをシミュレーションによって示し、同様、回帰分析を行った場合、一般的に回帰係数が有意になりやすく、また決定係数も大きくなりやすいことを発見した。これはすなわち時系列データどうしを比較し、互いに動的関係があるか否かを判断するために、従来行われていた相関係数の検定や回帰分析という手法が誤りであるという重要な指摘であった。
グレンジャー因果
- YをXで説明することを試みる。このXが変化した際にYもまた変化していればグレンジャー因果を持つと呼ぶ。なおグレンジャー因果は通常の意味での因果性を意味しない。たとえば落雷時には雷光の後に雷鳴が響くが、雷光が雷鳴を生じさせているわけではない（落雷を原因として、雷光・雷鳴という結果が生じている）。あくまで予測のために利用する概念である。
栄誉と賞
- 1972年 計量経済学会のフェローとなる。
- 2002年 英国学士院の通信会員 (Corresponding Fellow) となる。
- 2003年 トムソン・ロイター引用栄誉賞及びノーベル経済学賞を受賞する（ロバート・エングルとともに）。
- 2005年 ナイト（knight Bachelor）を授与される。
主な著作
日本語訳著書
主要な原著論文
- Granger, C. W. J. (1966). "The typical spectral shape of an economic variable". Econometrica 34 (1): 150–161.
- Granger, C. W. J. (1969). "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods". Econometrica 37 (3): 424–438.
- Granger, C. W. J. and Bates, J. (1969). "The combination of forecasts". Operations Research Quarterly 20 (4): 451–468.
- Granger, C. W. J. and Hatanaka, M. (1964). Spectral Analysis of Economic Time Series. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Morgenstern, Oskar; Granger, Clive W. J. (1970). Predictability of stock market prices. Lexington, Massachusetts: Lexington Books (D. C. Heath and Company). pp. xxiii+303.
- Granger, C. W. J. and Joyeux, R. (1980). "An introduction to long-memory time series models and fractional differencing". Journal of Time Series Analysis 1: 15–30.
- Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1974). "Spurious regressions in econometrics". Journal of Econometrics 2 (2): 111–120.
- Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1977). Forecasting Economic Time Series. Academic Press. (Second edition: 1986)
- Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). "Co-integration and error-correction: Representation, estimation and testing". Econometrica 55 (2): 251–276.
外部リンク
- The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003（英語） - ノーベル財団ウェブサイトのノーベル賞受賞者ページ
- Clive W. J. Granger（英語） - The Concise Encyclopedia of Economics（経済学に関するオンラインの百科事典）
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