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反射原理

読み方：はんしゃげんり
【英】：reflection principle

鏡像原理ともいう. \{B(t)\}_{t\ge0}\, をドリフトのないブラウン運動, T\, を \{B(t)\}_{t\ge0}\, (の履歴)に関する停止時とするとき,


\bar{B}(t)=\Bigg\{\, B(t),\,\quad t <T,\,
2\,B(T) - B(t),\, \quad t\ge T,\,


によって定義される確率過程\{\bar{B}(t)\}_{t\ge0}\, がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される.

鏡像原理

読み方：きょうぞうげんり
【英】：reflection principle

\{B(t)\}_{t\ge0}\, をドリフトのないブラウン運動, T\, を \{B(t)\}_{t\ge0}\, (の履歴)に関する停止時とするとき,


\bar{B}(t)=\Bigg\{\, B(t),\,\quad t <T,\,
2\,B(T) - B(t),\, \quad t\ge T,\,


によって定義される確率過程\{\bar{B}(t)\}_{t\ge0}\, がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間の計算などに利用される.

「OR事典」の他の用語
確率と確率過程：  補助変数法  計画期間  連続型分布  過剰緩和法  鏡像原理  隠れマルコフ連鎖法  離散型分布

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