reflection principleとは? わかりやすく解説

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反射原理

読み方はんしゃげんり
【英】:reflection principle

鏡像原理ともいう. \{B(t)\}_{t\ge0}\,ドリフトのないブラウン運動, T\,\{B(t)\}_{t\ge0}\, (の履歴)に関する停止時とするとき,


\bar{B}(t)=\Bigg\{\, B(t),\,\quad t <T,\,
2\,B(T) - B(t),\, \quad t\ge T,\,


によって定義される確率過程\{\bar{B}(t)\}_{t\ge0}\, がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間計算などに利用される.


鏡像原理

読み方きょうぞうげんり
【英】:reflection principle

\{B(t)\}_{t\ge0}\,ドリフトのないブラウン運動, T\,\{B(t)\}_{t\ge0}\, (の履歴)に関する停止時とするとき,


\bar{B}(t)=\Bigg\{\, B(t),\,\quad t <T,\,
2\,B(T) - B(t),\, \quad t\ge T,\,


によって定義される確率過程\{\bar{B}(t)\}_{t\ge0}\, がまたドリフトのないブラウン運動になる性質. 初到達時間計算などに利用される.




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