autoregressive integrated moving average modelとは何？わかりやすく解説 Weblio辞書

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自己回帰和分移動平均モデル

読み方：じこかいきわぶんいどうへいきんもでる
【英】：autoregressive integrated moving average (ARIMA) model

$y_{t} \,$ を非定常過程とし, $\varepsilon_{t} \,$ を $\mbox{E}(\varepsilon_{t})=0 \,$ , $\mbox{V}(\varepsilon_{t})=\sigma^{2} \,$ , $\mbox{E}(\varepsilon_{t}\varepsilon_{s})=0 \,$ $(t \ne s) \,$ のホワイトノイズとする. $L \,$ をラグ演算子 $L^{i}y_{t}=y_{t-i} \,$ , $L^{i}\varepsilon_{t}=\varepsilon_{t-i} \,$ ( $i=1,2,\cdots \,$ ), $\phi(L) \,$ , $\theta(L) \,$ を $\textstyle \phi(L) \equiv 1-\sum_{i=1}^{p}\phi_{i}L^{i} \,$ , $\textstyle \theta(L) \equiv 1+\sum_{i=1}^{p} \theta_{i}L^{i} \,$ とする. $d \,$ を自然数として, $y_{t} \,$ の $d \,$ 階階差 $(1-L)^{d}y_{t} \,$ が定常な $\mbox{ARMA}(p,q) \,$ モデルで表現できるとき, モデル $\phi(L)(1-L)^{d}y_{t} =\theta(L)\varepsilon_{t} \,$ を次数 $(p,d,q) \,$ の自己回帰和分移動平均モデルと呼び, $\mbox{ARIMA}(p,d,q) \,$ モデルと略記する.

「OR事典」の他の用語

予測：	生態学モデル移動平均法経済予測自己回帰和分移動平均モデル自己相関関数計量経済モデル非集計行動モデル

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「autoregressive integrated moving average model」の例文・使い方・用例・文例

引っ越しトラック (《主に米国で用いられる》 moving van).

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