粒子フィルタ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2020/11/04 04:05 UTC 版)
粒子フィルタ（りゅうしフィルタ、英: particle filter）や逐次モンテカルロ法 (ちくじモンテカルロほう、英: sequential Monte Carlo; SMC)とは、シミュレーションに基づく複雑なモデルの推定法である。1993年1月に北川源四郎がモンテカルロフィルタの名称で[1]、1993年4月にN.J. Gordonらがブートストラップフィルタの名称で[2]同時期に同じものを発表した。
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- ^ a b c Kitagawa, G. (1993-01). “A Monte Carlo filtering and smoothing method for non-Gaussian nonlinear state space models”. Proceedings of the 2nd U.S.-Japan Joint Seminar on Statistical Time Series: 110-131 2019年11月20日閲覧。.
- ^ a b Gordon, N.J.; Salmond, D.J.; Smith, A.F.M. (1993-04). “Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation”. IEE Proceedings F - Radar and Signal Processing 140 (2): 107-113. doi:10.1049/ip-f-2.1993.0015.
- ^ 北川源四郎『時系列解析入門』岩波書店、2005年、209頁。ISBN 4000054554。
- ^ 樋口知之『予測にいかす統計モデリングの基礎―ベイズ統計入門から応用まで』講談社、2011年、29頁。ISBN 4061557955。
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