求根アルゴリズムを使用する方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 05:11 UTC 版)
「逆関数法」の記事における「求根アルゴリズムを使用する方法」の解説
確率密度関数を数値積分して累積分布関数の F(x) を求め、F(x) = u は F(x) - u = 0 の事なので求根アルゴリズム(ニュートン法など)で x を求めてサンプリングする方法もある。F(x) - u の導関数は P(x) なので、それを求根アルゴリズムでは使用できる。
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