二項価格評価モデル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/26 20:12 UTC 版)
二項価格評価モデル(にこうかかくひょうかモデル、英: binomial pricing model)は、無裁定条件によって離散期間における金融商品のオプションを価格付けする方法。格子モデルの1つ。このモデルの条件を連続期間と配当なしとヨーロピアンオプションに替え期間の長さを0に近づけるとブラック-ショールズ方程式になる。
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