フォワード測度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/11/14 09:19 UTC 版)
フォワード測度（フォワードそくど、英: forward measure）とは、数理ファイナンスにおいて、リスク中立測度と絶対連続である価格付けの測度である。しかし、ニュメレールとしてマネーマーケットアカウントを使わず、満期が T である債券が用いられている（特に満期を明示して T–フォワード測度と言う事も多い）。フォワード測度の利用はファルシド・ジャムシディアンにより1987年に始められ、債券オプションの価格計算の方法として用いられている[1]。
- ^ Jamshidian, Farshid (1989), “An Exact Bond Option Pricing Formula”, The Journal of Finance 44 (1): 205–209, doi:10.1111/j.1540-6261.1989.tb02413.x, JSTOR 2328284
- ^ Geman, Helyette, “The Importance of Forward Neutral Probability in a Stochastic Approach of Interest Rates”, Working paper, ESSEC
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- 2 フォワード測度の概要
- 3 参考文献
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