デルタ【Δ/δ/delta】
Δ
Δ(デルタ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 21:20 UTC 版)
原資産価格が1上昇する時、プレミアムが上昇する割合。コールならば正の、プットならば負の値である。また絶対値は、OTMで権利行使価格から離れるほど低くなり、ATMでほぼ0.5となり、ITMに入ると1に近づくが、1以上になることはない。
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