p と q を特定する
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/04 10:16 UTC 版)
「ボックス・ジェンキンス法」の記事における「p と q を特定する」の解説
定常性と季節性の問題が解決したら、次は、自己回帰項と移動平均項の次数(つまり、p と q)を特定する。p と q を特定する方法は、著者によって異なります。Brockwell and Davis(1991)は、「[ A R M A ( p , q ) {\displaystyle \mathrm {ARMA} (p,q)} モデルの中から] モデルを選択するための我々の主要な基準は、AICc である」と述べているが、これは赤池情報量規準(AIC)を補正したものである。他の著者らが用いる、自己相関プロットと偏自己相関プロットについて述べる。
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