Collapsed Gibbs sampler
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/08/17 05:30 UTC 版)
「ギブスサンプリング」の記事における「Collapsed Gibbs sampler」の解説
collapsed Gibbs samplerは周辺化分布の変数を積分消去する。たとえば、A、B、Cの3つの変数があるとする。ギブスサンプリングではp(A|B,C)、p(B|A,C)、p(C|A,B)からサンプリングすることになる。collapsed Gibbs samplerではAをサンプリングする時には例えばBを積分消去した周辺化分布p(A|C)からサンプリングを行う。Aに関してBが共役事前分布であったり、指数分布族であれば計算が容易にできる。詳しくはcompound distribution、Liu (1994)を参考。
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