コンベキシティーとは？わかりやすく解説

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Weblio 辞書 > 学問 > OR事典 > コンベキシティーの意味・解説

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コンベキシティー

読み方：こんべきしてぃー
【英】：convexity

債券価格の最終利回りに関する曲率(2階導関数)を債券価格 1円あたりに基準化したものをコンベキシティーという. 時刻 $t_1 \,$ , $t_2 \,$ , $\cdots \,$ , $t_n \,$ にそれぞれ $C_1 \,$ , $C_2 \,$ , $\cdots \,$ , $C_n \,$ の利息と, 満期 $t_n \,$ に額面 $N \,$ が支払われる利付き債のコンベキシティーは, 最終利回り(連続複利)を $y \,$ とするとき,

$\displaystyle \frac{\displaystyle{\sum_{i=1}^{n} t_i^2 C_i \mbox{e}^{-yt_i} + t_n^2 N \mbox{e}^{-yt_n}}} {\displaystyle{\sum_{i=1}^{n} C_i \mbox{e}^{-yt_i} + N \mbox{e}^{-yt_n}}}$

で得られる.

ノータリン

メリージェーン_(ブランド)

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