ブラック–カラシンスキー・モデル
(ブラック・カラシンスキー・モデル から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2016/01/31 14:32 UTC 版)
ブラック–カラシンスキー・モデル（英: Black–Karasinski model）とは、数理ファイナンスにおける利子率の期間構造を表す数理モデルである[1]。ブラック–カラシンスキー・モデルは単一のランダム性のソースにより利子率の変動が記述されるため1ファクターモデルである。さらに、ブラック–カラシンスキー・モデルは無裁定モデルのクラスに属する。つまり、ゼロクーポン債の現在価格にフィットさせることができ、最も一般的な形では、キャップ、フロアー、ヨーロピアンスワップションの現在価格にもフィットさせることが出来る。ブラック–カラシンスキー・モデルはフィッシャー・ブラックとピョートル・カラシンスキーにより1991年に提案された。
- ^ ショートレートモデルを参照せよ
[続きの解説]
「ブラック–カラシンスキー・モデル」の続きの解説一覧
- 1 ブラック–カラシンスキー・モデルとは
- 2 ブラック–カラシンスキー・モデルの概要
- ブラック–カラシンスキー・モデルのページへのリンク
